طراحی مدل ریاضی برنامهریزی پویای احتمالی مدیریت دارایی/بدهی شرکتهای بیمه ایران | ||
| نشریه علمی راهبردهای بازرگانی | ||
| مقاله 1، دوره 2، شماره 5، تیر 1383، صفحه 1-10 اصل مقاله (454.79 K) | ||
| نویسندگان | ||
| علیاصغر انواری رستمی* ؛ حمید حبیبی | ||
| چکیده | ||
| هدف از این مقاله، ارئه مدل ریاضی عمومی و مناسبی جهت مدیریت بهینه داراییها و بدهیهای شرکتهای بیمه ایران با تأکید بر تصمیمات سرمایهگذاری است. مدل برنامهریزی پویای احتمالی در این مقاله ارائه شده با توجه به انواع محدودیتهای موجود، نظیر محدودیتهای قانونی، عملیاتی و همچنین با توجه به ویژگیهای مختلف عملیات سرمایهگذاری در شرکتهای بیمه، در پی حداکثر کردن ثروت بلند مدت شرکت (ارزش فعلی خالص جریانهای نقدی آتی منهای هزینههای نهایی عدمرعایت محدودیتهای آرمانی مدل) است. مدل پیشنهادی برنامهریزی پویای حتمالی در شرکت بیمه آسیا مورد آزمون عملی قرار گرفته و نتایج ارائه شده توسط مدل برنامهریزی پویای حتمالی با نتایج مدل قطعی و با تصمیمات سرمایهگذاری شرکت بیمه آسیا در وضعیت کنونی آن مقایسه شده است. نتایج آزمون مدلها بیانگر آن است که تصمیمات سرمایهگذاری پیشنهادی ارائه شده توسط مدل برنامهریزی پویای احتمالی نه تنها با نتایج مدل برنامهریزی پویای قطعی بسیار متفاوت و برتر از آن است، بلکه با تصمیات کنونی سرمایهگذاری در شرکت بیمه آسیا نیز تفاوتی بسیار داشته، از برتری چشمگیری نسبت به آن برخوردار است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| برنامهریزی پویای احتمالی؛ مدیریت دارایی/بدهی؛ مدیریت پرتفوی سرمایهگذاری؛ سناریوسازی | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 447 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 431 |
||